آموزش ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال | ابر ایچیموکو چیست؟

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال (Ichimoku Cloud )، که با نام Ichimoku Kinko Hyo نیز شناخته می شود، یک شاخص همه کاره است که سطوح حمایت و مقاومت را در روند یک سهم مشخص می کند، این شاخص همچنین جهت روند را نیز تعیین می نماید، حرکت را اندازه می گیرد و سیگنال های معاملاتی را ارائه می دهد. Ichimoku Kinko Hyo به “نمودار تعادل یک نگاه” ترجمه می شود. چراکه تحلیل گران با یک نگاه به نمودارها می توانند روند را شناسایی کرده و به دنبال سیگنال های بالقوه خرید و فروش در آن روند باشند.

این شاخص توسط روزنامه نگاری به نام « گوچی هسودا » تهیه و در کتاب سال 1969 منتشر شده است. حتی اگر ابر ایچیموکو هنگام مشاهده در نمودار قیمت پیچیده به نظر برسد، در واقع باید گفت که یک شاخص نسبتاً ساده است و در آن مفاهیم به آسانی قابل درک هستند و سیگنال ها به خوبی تعریف شده اند. ما در این مقاله قصد داریم که به معرفی ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال و بیان نکته های آن در بازار بورس بپردازیم.

 

پیشنهاد ویژه همیار بورس : محصول پکیج طلایی بورس (شامل کلیه محصولات)

 

معرفی ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال:

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال یک سیستم شناسایی روند متوسط مبتنی بر حرکت است و از آنجا که دارای داده های بیشتری نسبت به نمودارهای کندل استیک است، تصویری واضح تر از عملکرد بالقوه قیمت ارائه می دهد. تفاوت اصلی این شاخص با سایر شاخص های تحلیل تکنیکال در بین چگونگی کشیدن میانگین های متحرک است.

در ابر ایچیموکو خطوط با استفاده از نقطه 50٪ از قله ها و دره ها (بالاترین و پایین ترین سطح قیمت) شکل می گیرد. در حالی که در کندل استیک مبتنی بر قیمت بسته شدن سهم ساخته می شوند. ایچیموکو همچنین عامل زمان را به عنوان یک عنصر اضافی در کنار عامل قیمت، مشابه ایده های تجاری ویلیام دلبرت گان، در نظر می گیرد.

در دنیای غربی، شاخص ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال تنها به دلیل “محیط گرافیکی” شناخته می شود. با این حال، ابر ایچیموکو به تنهایی مورد استفاده قرار نمی گیرد بلکه توسط سه نظریه دیگر که شاخص را بهبود و تقویت می کنند یکپارچه شده است. این نظریه ها عبارتند از:

• تئوری زمان
• نظریه حرکت موج
• نظریه قیمت هدف

 

پیشنها می کنم حتما مقاله آموزش کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

 

اجزا و محاسبات در شاخص ابر ایچیموکو:

چهار مورد از شش جزء موجود در ابر ایچیموکو براساس میانگین بالا و پایین در یک دوره زمانی خاص تشکیل شده است. مثلا،  جزء اول به طور متوسط از سطح 9 روزه بالا و 9 روزه پایین قیمت سهم به وجود آمده است. قبل از رایانه ها این مورد به طور گسترده در دسترس بود ، محاسبه این میانگین بسیار پایین، به جای یک میانگین متحرک 9 روزه آسان تر می شد.

 

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال از شش جزء تشکیل شده است:

1- خط تبدیل یا خط آبی یا تنکان سن (Tenkan-sen ):

محاسبه: (بالاترین حد بالا + پایین ترین حد پایین) / 2 برای 9 دوره گذشته.

این خط در درجه اول به عنوان یک خط سیگنال و یک خط حمایت / مقاومت جزئی استفاده می شود. خط آبی همچنین به عنوان خط تبدیل شناخته می شود و با میانگین بالاترین حد بالا و پایین ترین حد پایین طی نه دوره گذشته بدست می آید.

خط آبی نشانه ای از روند بازار است. اگر خط آبی به سمت بالا یا پایین حرکت کند، نشانگر این است که بازار روند نزولی دارد. اگر به صورت افقی حرکت کند ، علامت آن را می دهد که بازار متفاوت است.

 

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال (elliott wave) را مطالعه کنید

 

2- خط پایه یا خط قرمز یا کجون سن ( Kijun-sen ):

محاسبه: ( بالاترین حد بالا + پایین ترین حد پایین) / 2 برای 26 دوره گذشته.

این یک خط تأیید، یک خط حمایت / مقاومت است و می تواند به عنوان یک خط توقف دنباله دار استفاده می شود. خط قرمز به عنوان شاخص حرکت قیمت آینده عمل می کند. اگر قیمت بالاتر از خط قرمز باشد، می تواند به صعود بالاتر ادامه دهد. اگر قیمت زیر خط قرمز باشد، می تواند افت کند.

 

3- دهانه پیشرو A (Senkou A ):

محاسبه: ( خط آبی + خط قرمز ) / 2 طرح ریزی 26 دوره پیش رو.

همچنین این دهانه، دهانه پیشرو 1 نیز نامیده می شود، این خط یک لبه کوومو یا ابر را تشکیل می دهد. اگر قیمت بالاتر از محدوده دهانه باشد، خط اول به عنوان سطح حمایت اول عمل و خط پایین به عنوان سطح حمایت دوم عمل می کند. اگر قیمت زیر دهانه باشد، خط پایین سطح مقاومت اول و خط بالا سطح مقاومت دوم را تشکیل می دهد.

 

4- دهانه پیشرو B (B Senkou ):

محاسبه: (بالاترین حد بالا + پایین ترین حد پایین) / 2 که در طی 52 دوره زمانی گذشته محاسبه شده و 26 دوره پیش بینی شده ترسیم شده است.

همچنین این دهانه، دهانه پیشرو 2 نیز نامیده می شود، این خط لبه دیگر کوکو یا ابر را تشکیل می دهد.

 

پیشنهاد می کنم حتما مقاله تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال بورس را مطالعه نمایید

 

5- ابر یا کومو ( Kumo ):

فضای بین دهانه پیشرو A و B است. لبه های ابر نقاط حمایت و مقاومت فعلی و بالقوه آینده را مشخص می کنند. ابر یا Kumo بر اساس تغییرات قیمت در شکل و ارتفاع تغییر می کند. این ارتفاع نوسانات را نشان می دهد زیرا حرکات قیمتی بزرگتر، ابرهای ضخیم تری تشکیل می دهند که باعث ایجاد حمایت و مقاومت بیشتر می شود.

از آنجا که ابرهای باریک فقط حمایت و مقاومت ضعیفی را ارائه می دهند، قیمت ها توانایی و تمایل به عبور از چنین ابرهای نازک را دارند. همچنین اگر دهانه پیشرو A بالا باشد ابر سبز می شود و اگر دهانه پیشرو B بالا باشد ابر قرمز می شود.

به طور کلی، بازار وقتی صعودی است که دهانه پیشرو  A بالاتر از دهانه پیشرو  B است و برعکس وقتی بازارها نزولی دهانه پیشرو  Bبالاتر از دهانه پیشرو A  است. معامله گران غالباً به دنبال پیچ خوردگی های کوکو در ابرهای آینده هستند، جایی که دهانه پیشرو  A و B موقعیت های مبادله ای دارند و درواقع یک سیگنال بالقوه معکوس روند را بیان می کند.

علاوه بر ضخامت ، مقاومت ابر را می توان به وسیله زاویه آن نیز مشخص کرد؛ اگر زاویه به سمت بالا بود روند صعودی است و اگر به سمت پایین بود، روند نزولی است. هر ابر پشت قیمت نیز به عنوان سایه های ابر شناخته می شود.

 

پیشنهاد می کنم مقاله نوسان گیری در بورس چیست؟ | مفهوم نوسانگیری را مطالعه نمایید

 

6-خط قیمت یا خط سبز یا دهانه عقب ماندگی یا دهانه چیکو ( Chikou  ):

محاسبه: قیمت بسته شدن امروز پیش بینی شده، در 26 روز در نمودار.

از این خط به عنوان یک کمک حمایت / مقاومت استفاده می شود. اگر خط سبز یا دهانه چیکو از قیمت در جهت پایین به بالا عبور کند، این یک سیگنال خرید است. اگر خط سبز از بالا به پایین  ازقیمت عبور کند، این یک سیگنال فروش است.

نمودار 1 روند سهام شرکت Dow Industrials را با نقشه های ابر ایچیموکو نشان می دهد. خط تبدیل (آبی) سریعترین و حساس ترین خط است. توجه داشته باشید که این نزدیکترین قیمت را دنبال می کند. خط پایه (قرمز) سریعتر خط تبدیل را دونبال می کند، اما عملکرد قیمت را خیلی خوب دنبال می کند.

رابطه بین خط تبدیل و خط پایه شبیه رابطه بین میانگین متحرک 9 روزه و میانگین حرکت در 26 روز است 9 روز سریعتر و با دقت بیشتر طرح قیمت را دنبال می کند. 26 روز آهسته تر است و از 9 روز عقب مانده است. دقیقاَ توجه داشته باشید که 9 و 26 همان دوره هایی هستند که برای محاسبه MACD استفاده می شوند.

 

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در بورس – شناسایی واگرایی در اندیکاتورها را حتما مطالعه کنید

 

تجزیه و تحلیل ابر ایچیموکو:

ابر (Kumo) برجسته ترین ویژگی ابر ایچیموکو است. دهانه پیشرو A (سبز) و دهانه پیشرو B (قرمز) ابر را تشکیل می دهند. از آنجا که خط تبدیل و خط پایه به ترتیب با 9 دوره و 26 دوره محاسبه می شوند، مرز ابر سبز سریعتر از مرز ابر قرمز حرکت می کند، که این میانگین 52 روز بالا و 52 روز پایین است. همین اصل با میانگین های متحرک برقرار است. میانگین های متحرک کوتاه حساس تر و سریع تر از میانگین های متحرک طولانی تر هستند.

 

پیشنهاد می‌شود مقاله سهم های مناسب نوسان گیری در بازار بورس کدامند؟ را مطالعه کنید

 

دو روش برای شناسایی روند کلی با استفاده از ابر وجود دارد:

اول: هنگامی که قیمت ها بالاتر از ابر قرار دارد، روند سهم صعودی خواهد بود و وقتی قیمت در زیر ابر قرار می‌گیرد، روند نزولی خواهد بود.

دوم: هنگامی که دهانه پیشرو A (خط ابر سبز) در حال افزایش است و بالاتر از دهانه پیشرو B (خط ابر قرمز) قرار می‌گیرد، روند صعودی تقویت می شود. این وضعیت ابر سبز را ایجاد می‌کند.

در مقابل، وقتی دهانه پیشرو A (خط ابر سبز) در حال سقوط و پایین تر از دهانه پیشرو B (خط ابر قرمز) است. روند نزولی تقویت می شود واین وضعیت ابر قرمز را ایجاد می کند. از آنجا که ابر 26 روز به جلو منتقل شده است، همچنین نشانگر حمایت و مقاومت در آینده خواهد بود.

نمودار 2 IBM را با تمرکز بر روند صعودی و ابر نشان می دهد. اول ، توجه داشته باشید که IBM از زمان ژوئن تا ژانویه در صعود قرار داشته است زیرا بالاتر از ابر معامله می شد. دوم، توجه کنید که چگونه ابر در ماه ژوئیه، اوایل اکتبر و اوایل ماه نوامبر حمایت می کند. سوم، توجه کنید که چگونه ابر جلوه ای از مقاومت در آینده ارائه می دهد.

به یاد داشته باشید، کل ابر 26 روز به جلو منتقل می شود. این بدان معنی است که 26 روز پیش از آخرین نقطه قیمت ترسیم شده است تا حمایت یا مقاومت در آینده را نشان دهد.

 

پیشنهاد می کنم از فیلتر های کاربردی و مهم دیده بان بورس بازدید کنید

 

نمودار 3 بوئینگ (BA) را با تمرکز بر روند نزولی و ابر نشان می دهد. وقتی روند تغییر بوئینگ در ماه ژوئن زیر حمایت ابری شکسته شد. ابر هنگامی که دهانه پیشرو  A (سبز) در ماه ژوئیه به زیر دهانه پیشرو B (قرمز) حرکت کرد، ابر از سبز به قرمز تغییر نمود. شکست ابر نمایانگر اولین سیگنال تغییر روند است، در حالی که تغییر رنگ نمایانگر سیگنال دوم تغییر روند است.

 

پیشنهاد می کنم مقاله پرایس اکشن در بورس چیست؟ را مطالعه نمایید

 

روند و سیگنال ها:

خط قیمت، خط تبدیل و خط پایه برای شناسایی سیگنال های سریعتر و مکرر استفاده می شوند. لازم به یادآوری است که سیگنال های صعودی زمانی که قیمت ها بالاتر از ابر هستند و ابر سبز است تقویت می شوند. سیگنال های خرس (نزولی) هنگامی تقویت می شوند که قیمت ها زیر ابر و ابر قرمز باشد.

به عبارت دیگر، هنگامی که روند بزرگتر، بالا باشد ( قیمت های بالاتر از ابر سبز )، سیگنال های صعودی ترجیح  داده می شوند، در حالی که وقتی روند بزرگتر پایین می آید، سیگنال های نزولی ترجیح داده می شوند (قیمت ها زیر ابر قرمز است). این جوهر تجارت در جهت روند بزرگتر است. سیگنال هایی که خلاف روند موجود باشد ضعیف تر به حساب می آیند، مانند سیگنال های صعودی کوتاه مدت در سیگنال های نزولی بلند مدت یا سیگنال های نزولی کوتاه مدت در سیگنال های صعودی بلند مدت.

 

پیشنهاد می کنیم مقاله آموزش تابلو خوانی در بورس – (تابلو خوانی – بازار خوانی) را مطالعه کنید

 

سیگنال های خط تبدیل:

نمودار 4 Kimberly Clark  (KMB) دو سیگنال صعودی را در روند صعودی نشان می دهد. سیگنال اول، این روند صعودی بود زیرا سهام بالای ابر سبز بود. خط تبدیل در اواخر ماه ژوئن برای چند روز در زیر خط پایه قرار گرفت. هنگامی که خط تبدیل در ماه ژوئیه به بالای خط پایه بازگشت، سیگنال متقاطع صعودی ایجاد شد.

سیگنال دوم با حرکت سهام به سمت حمایت ابر رخ داد. خط تبدیل در سپتامبر زیر خط پایه حرکت کرد تا تنظیمات فعال شود. سیگنال متقاطع صعودی دیگر هنگامی که خط تبدیل در ماه اکتبر به بالای خط پایه بازگشت. بعضی اوقات تعیین دقیق سطح تبدیل و خط پایه در نمودار قیمت دشوار است. برای ارجاع ، این اعداد در گوشه سمت چپ بالای هر نمودار نمایش داده می شوند. از 8 ژانویه نزدیک ، خط تبدیل 62.62 (آبی) و خط پایه 63.71 (قرمز) بود.

 

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال بورس را مطالعه کنید

 

نمودار 5 AT&T  ( T ) را در حال تولید سیگنال نزولی در روند نزولی نشان می دهد. در مرحله اول ، روند نزولی معاملات سهام زیر ابر و ابر قرمز بود. پس از پرش اریب در آگوست ، خط تبدیل به بالای خط پایه حرکت کرد تا تنظیمات را فعال کند. این حالت دوام چندانی نداشت و خط تبدیل به زیر خط پایه بازگشت تا در سیزدهم سپتامبر یک سیگنال نزولی ایجاد کند.

 

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار بورس را حتما مطالعه کنید

 

سیگنال های خط پایه:

نمودار 6 DSI را نشان می دهد که دو سیگنال صعودی در روند صعودی تولید می کند. با معامله شدن سهام بالای ابر سبز، قیمت ها برای فعال کردن تنظیمات زیر خط پایه (قرمز) حرکت کردند. این حرکت نمایانگر یک وضعیت کوتاه مدت در روند صعودی بزرگتر بود. بازگشت پولبک هنگامی پایان یافت که قیمت ها به بالای خط پایه بازگشتند تا سیگنال صعودی را تحریک کنند.

 

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش پولبک در تحلیل تکنیکال بازار بورس (Pullback) را مطالعه کنید

 

نمودار 7 DR Horton  ( DHI ) دو سیگنال نزولی را در روند نزولی نشان می دهد. با معاملات سهام زیر ابر قرمز، قیمت ها بالای خط پایه (قرمز) کاهش یافته اند تا بتوانند تنظیم شوند. این حرکت در یک روند نزولی بزرگتر باعث ایجاد یک سفته بازی کوتاه مدت شد. این جهش هنگامی پایان یافت که قیمت ها به زیر خط پایه بازگشتند تا سیگنال نزولی ایجاد شود.

 

پیشنهاد می کنم مقاله الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

 

خلاصه سیگنال ها:

در این مقاله چهار سیگنال صعودی و چهار سیگنال نزولی محاسبه شده از شاخص ابر ایچیموکو وجود دارد. سیگنال های ادامه روند روی ابر قرار دارند، در حالی که سیگنال های اصلاح روند روی خطوط تبدیل و پایه قرار دارند. به طور کلی، حرکات بالاتر یا زیر ابر روند کلی را تعریف می کند. در طی آن روند، ابر به عنوان نشانگر ریزش و افزایش روند تغییر رنگ می دهد.

پس از شناسایی این روند، خط پایه و خط تبدیل همانند MACD برای تولید سیگنال عمل می کنند و در آخر اینکه می توان از حرکات ساده قیمت در بالا یا زیر خط پایه برای تولید سیگنال استفاده کرد.

 

سیگنال های گاو ( صعودی ):

قیمت بالاتر از ابر (روند) است.

ابر از قرمز به سبز (بالا رفتن قیمت در روند) تبدیل می شود.

خط قیمت بالاتر از خط پایه حرکت می کند.

خط تبدیل بالاتر از خط اصلی روند سهم حرکت می کند.

 

پیشنهاد می کنم حتما مقاله چگونه نوسان گیری کنیم؟ – نوسانگیری حرفه ای در بورس را مطالعه نمایید

 

سیگنال های خرس ( نزولی ):

خط قیمت زیر ابر (روند) حرکت می کند.

ابر از سبز به قرمز (کاهش قیمت در روند) تبدیل می شود.

خط قیمت زیر خط اصلی روند سهم حرکت می کند.

خط تبدیل زیر خط اصلی روند سهم حرکت می کند.

 

پیشنهاد ویژه : فیلتر نوسانگیری بورس

 

جمع بندی:

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال یک شاخص جامع است که به منظور تولید سیگنال های واضح طراحی شده است. معامله گران می توانند ابتدا با استفاده از ابر، روند را تعیین کنند و پس از برقراری روند، می توان سیگنال های مناسب را با استفاده از نمودار قیمت، خط تبدیل و خط پایه تعیین نمایند. سپس زمان مناسب را برای خرید و روش سهام تعیین نمایند.

آنچه که می تواند در ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال گمراه کننده باشد پولبک ها هستند که معامله گر باید بتواند آنان را از اصلاح رود و تثبیت روند تشخیص دهند.

همچنین از ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال در کنار سایر شاخص ها می توان استفاده کرد. معامله گران می توانند با استفاده از ابر، روند را شناسایی کرده و سپس از اسیلاتورهای کلاسیک حرکت برای شناسایی شرایط خرید مناسب یا فروش مناسب استفاده کنند.